El CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricas

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Autores

Sergio Zuñiga J.

Resumen

RESUMEN

Este trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas con base en la metodología  de soles a Williams (1977), lo que permite estimar los Excesos de Retornos Acumulados para cada título accionario a través de la construcción de Portafolios de Control.

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